モルガン・スタンレー：流動性悪化、米国債の強制ロスカットが進行中

BlockBeats ニュース、3 月 26 日、モルガン・スタンレーの金利戦略担当者は、今月の米国債市場の売りが 2 年債の強制ロスカットの特徴を持っていると述べ、トレーダーが米連邦準備制度の利下げへの賭けを放棄し、利上げを価格に反映し始めたことで、2 年債の利回りが急上昇した。

モルガン・スタンレーの戦略担当者であるエリ・カーター氏は、水曜日の報告書で、2 月 28 日の米国によるイラン攻撃以降の期間に、CME グループの傘下にある取引業者間取引プラットフォーム BrokerTec Inc. から得られた取引データが示すところによれば、「米国債市場の流動性が著しく低下しており、特に前部がそうである」と指摘しました。彼らは、10 年債などの長期債券は比較的安定していると述べています。

戦略担当者は、「より広いスプレッドは通常取引を抑制しますが、取引量が依然として回復しているという事実は、多くの取引が必要に迫られて行われていることを反映しています。」と述べました。紛争が始まって以来、2 年債の利回りは約 50 ポイント上昇し、3.87% に達しましたが、モルガン・スタンレーは、売りが「ポジションのロスカットおよび流動性の悪化によって悪化している」と分析しています。(Xinhua News Agency)